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Literaturnachweis - Detailanzeige

 
Autor/inde Gruijter, Data N. M.
TitelA Note on the Asymptotic Variance-Covariance Matrix of Item Parameter Estimates in the RASCH model.
QuelleIn: Psychometrika, 50 (1985) 2, S.247-49Verfügbarkeit 
Spracheenglisch
Dokumenttypgedruckt; Zeitschriftenaufsatz
SchlagwörterError of Measurement; Latent Trait Theory; Matrices; Maximum Likelihood Statistics; Test Theory
AbstractA simplification of Lord and Wingersky's method for computing the asymptotic variance-covariance matrix of maximum likelihood estimates for item and person parameters under some restrictions on the estimates is presented. Computation of the error variance-covariance matrix for the item parameters in the Rasch model is described. (NSF)
Erfasst vonERIC (Education Resources Information Center), Washington, DC
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